更新MAPatternStrategy_v002.py，优化换月交易记录更新逻辑，确保成本价和入场时间的准确性。

Lib/future/MAPatternStrategy_v002.py

@@ -204,7 +204,7 @@ def initialize(context):
     
     # 策略品种选择策略配置
     # 方案1：全品种策略 - 考虑所有配置的期货品种
-    g.strategy_focus_symbols = []  # 空列表表示考虑所有品种
+    g.strategy_focus_symbols = ['AU']  # 空列表表示考虑所有品种
     
     # 方案2：精选品种策略 - 只交易流动性较好的特定品种（如需使用请取消下行注释）
     # g.strategy_focus_symbols = ['RM', 'CJ', 'CY', 'JD', 'L', 'LC', 'SF', 'SI']
@@ -1016,6 +1016,7 @@ def check_ma5_distribution_filter(data, lookback_days, direction, min_ratio):
     ma5_series = data['close'].rolling(window=5).mean().iloc[-lookback_days:]
 
     for close_price, ma5_value in zip(recent_closes, ma5_series):
+        log.debug(f"close_price: {close_price}, ma5_value: {ma5_value}")
         if pd.isna(ma5_value):
             continue
         stats['valid_days'] += 1
@@ -1462,8 +1463,32 @@ def position_auto_switch(context, pindex=0, switch_func=None, callback=None):
                                         switch_result.append({"before": symbol, "after": dominant, "side": "long"})
                                         # 换月成功，更新交易记录
                                         if symbol in g.trade_history:
-                                            g.trade_history[dominant] = g.trade_history[symbol]
+                                            # 复制旧的交易记录作为基础
+                                            old_entry_price = g.trade_history[symbol]['entry_price']
+                                            g.trade_history[dominant] = g.trade_history[symbol].copy()
+
+                                            # 更新成本价为新合约的实际开仓价
+                                            new_entry_price = None
+                                            if order_new.avg_cost and order_new.avg_cost > 0:
+                                                new_entry_price = order_new.avg_cost
+                                                g.trade_history[dominant]['entry_price'] = order_new.avg_cost
+                                            elif order_new.price and order_new.price > 0:
+                                                new_entry_price = order_new.price
+                                                g.trade_history[dominant]['entry_price'] = order_new.price
+                                            else:
+                                                # 如果订单价格无效，使用当前价格作为成本价
+                                                new_entry_price = dominant_last_price
+                                                g.trade_history[dominant]['entry_price'] = dominant_last_price
+
+                                            # 更新入场时间
+                                            g.trade_history[dominant]['entry_time'] = context.current_dt
+                                            # 更新入场交易日
+                                            g.trade_history[dominant]['entry_trading_day'] = get_current_trading_day(context.current_dt)
+                                            # 删除旧合约的交易记录
                                             del g.trade_history[symbol]
+
+                                            log.info(f"移仓换月成本价更新: {symbol} -> {dominant}, "
+                                                   f"旧成本价: {old_entry_price:.2f}, 新成本价: {new_entry_price:.2f}")
                                     else:
                                         log.warning("标的{}交易失败，无法开仓。移仓换月失败。".format(dominant))
                         if p.side == "short":
@@ -1484,8 +1509,32 @@ def position_auto_switch(context, pindex=0, switch_func=None, callback=None):
                                         switch_result.append({"before": symbol, "after": dominant, "side": "short"})
                                         # 换月成功，更新交易记录
                                         if symbol in g.trade_history:
-                                            g.trade_history[dominant] = g.trade_history[symbol]
+                                            # 复制旧的交易记录作为基础
+                                            old_entry_price = g.trade_history[symbol]['entry_price']
+                                            g.trade_history[dominant] = g.trade_history[symbol].copy()
+
+                                            # 更新成本价为新合约的实际开仓价
+                                            new_entry_price = None
+                                            if order_new.avg_cost and order_new.avg_cost > 0:
+                                                new_entry_price = order_new.avg_cost
+                                                g.trade_history[dominant]['entry_price'] = order_new.avg_cost
+                                            elif order_new.price and order_new.price > 0:
+                                                new_entry_price = order_new.price
+                                                g.trade_history[dominant]['entry_price'] = order_new.price
+                                            else:
+                                                # 如果订单价格无效，使用当前价格作为成本价
+                                                new_entry_price = dominant_last_price
+                                                g.trade_history[dominant]['entry_price'] = dominant_last_price
+
+                                            # 更新入场时间
+                                            g.trade_history[dominant]['entry_time'] = context.current_dt
+                                            # 更新入场交易日
+                                            g.trade_history[dominant]['entry_trading_day'] = get_current_trading_day(context.current_dt)
+                                            # 删除旧合约的交易记录
                                             del g.trade_history[symbol]
+
+                                            log.info(f"移仓换月成本价更新: {symbol} -> {dominant}, "
+                                                   f"旧成本价: {old_entry_price:.2f}, 新成本价: {new_entry_price:.2f}")
                                     else:
                                         log.warning("标的{}交易失败，无法开仓。移仓换月失败。".format(dominant))
                         if callback: