# 期货投资策略说明

## 沪深300期货蜘蛛网策略

### 核心思路
该策略基于期货主力合约的持仓数据进行交易，通过监控主力多空持仓变化来判断市场方向。策略重点关注机构持仓变动，通过多空持仓增量的对比来进行交易决策。

1. [策略来源](https://www.joinquant.com/algorithm/index/edit?algorithmId=7dfbd7e00953112d8557fe677d18a600)
2. 策略名称：股指期货-简化版蜘蛛网策略

### 主要特点
1. 基于持仓数据分析
2. 多空双向交易
3. 动态仓位管理
4. 适应性强（可用于多个期货品种）
5. 基于日频交易

### 具体策略逻辑

#### 1. 交易品种
- 主要交易品种：**g.symbol_list**, 沪深300股指期货（IH）
- 交易合约：主力合约
- 合约乘数：300

#### 2. 信号生成

##### 2.1 数据获取
- 时间：每个交易日20:30计算信号
- 数据范围：
  1. 获取所有可交易合约
  2. 获取每个合约的持仓排名数据
  3. 分别统计多空前20名会员的持仓变化

##### 2.2 信号计算
- 核心逻辑：基于主力持仓变化判断市场方向
- 计算流程：
  1. 汇总所有合约的多空持仓变化
  2. 计算多头持仓增量（**long_hold_delta**）：前20名多头持仓的总变化
  3. 计算空头持仓增量（**short_hold_delta**）：前20名空头持仓的总变化
  4. 信号判断：
     - 开多条件：多头增仓（>0）且空头减仓（<0）
     - 开空条件：多头减仓（<0）且空头增仓（>0）
     - 其他情况：观望或平仓

#### 3. 仓位管理

##### 3.1 开仓规则
- 基础计算：
  - 单位资金 = 总资金 / 可以交易品种数量
  - 杠杆倍数：**g.times**（默认3倍）
- 具体计算：
  ```python
  手数 = int(总资金 / (合约价格 × 合约乘数 × 可以交易品种数量) × 杠杆倍数)
  ```
- 最小开仓：至少1手

##### 3.2 持仓调整
- 多头持仓：
  - 持仓时遇到多头减仓或空头增仓则平仓
  - 否则保持原有仓位
- 空头持仓：
  - 持仓时遇到多头增仓或空头减仓则平仓
  - 否则保持原有仓位

#### 4. 交易执行

##### 4.1 交易时间
- 信号计算：20:30
- 交易执行：次日09:32

##### 4.2 交易顺序
1. 先执行平仓指令（平多、平空）
2. 再执行开仓指令（开多、开空）

### 交易规则
- 采用异步报单模式
- 使用真实价格
- 考虑交易成本：
  - 开仓手续费：0.0023%
  - 平仓手续费：0.0023%
  - 平今手续费：0.04%
  - 最低保证金：17%
  - 滑点值：4个价格单位

## K线趋势交易策略

### 核心思路
该策略基于K线实体与多条均线的关系进行交易，通过监控K线实体与均线的交叉、穿越情况以及均线之间的排列形态来判断趋势方向。策略同时结合止损和移仓换月机制来控制风险。

1. [策略来源](https://www.joinquant.com)
2. 策略名称：K线趋势交易策略

### 主要特点
1. 多均线系统（5、10、20、30日均线）
2. K线形态分析
3. 完整的止损机制
4. 自动移仓换月
5. 支持日内和夜盘交易

### 具体策略逻辑

#### 1. 交易品种
- 交易品种：商品期货和金融期货
- 夜盘品种：金属、能源、农产品等
- 日盘品种：股指、国债等
- 交易合约：主力合约

#### 2. 信号生成

##### 2.1 趋势判断
- 均线系统：
  - MA5（5日均线）
  - MA10（10日均线）
  - MA20（20日均线）
  - MA30（30日均线）
- 趋势判断条件：
  1. 计算K线实体与各均线的位置关系
  2. 统计均线交叉次数（**count_ma_crosses**函数）
  3. 判断均线排列形态（**check_ma_relations**函数）

##### 2.2 开仓条件
- K线形态要求：
  1. K线实体穿越均线（**check_shadow_cross**函数）
  2. 影线比例不超过阈值（**shadow_body_ratio_threshold**，默认0.5）
- 均线条件：
  1. 连续多日保持同向趋势（**continuous_days**记录）
  2. 均线间距合理，无过度发散

#### 3. 仓位管理

##### 3.1 开仓规则
- 计算开仓数量：
  ```python
  订单金额 = 总资产 × 单次开仓比例
  开仓手数 = 订单金额 / (合约价格 × 合约乘数)
  ```
- 开仓限制：
  1. 检查涨跌停限制
  2. 考虑保证金要求
  3. 检查流动性条件

##### 3.2 持仓调整
- 移仓换月条件：
  1. 主力合约更换时自动执行
  2. 确保新旧合约可交易
  3. 保持原有持仓方向
- 移仓流程：
  1. 平掉旧合约
  2. 开仓新合约
  3. 更新交易记录

#### 4. 风险控制

##### 4.1 止损机制
- 固定止损：
  - 初始止损额度：**initial_loss_limit**（默认-4000）
  - 每日调整：**loss_increment_per_day**（默认200）
- 均线止损：
  - 监控均线偏离度
  - 突破重要均线立即止损

##### 4.2 特殊情况处理
- 涨跌停板：
  - 无法开仓时取消交易
  - 无法平仓时持续尝试
- 移仓失败：
  - 记录失败历史（**g.change_fail_history**）
  - 保留原有持仓信息

#### 5. 交易执行

##### 5.1 交易时间
- 日盘：09:30开始交易
- 夜盘：根据品种交易时间
- 收盘前15分钟停止开新仓

##### 5.2 订单管理
- 采用异步报单
- 订单完整性检查
- 成交状态跟踪
- 失败订单重试机制

### 交易规则
- 采用异步报单模式
- 使用真实价格
- 考虑交易成本：
  - 手续费：按照不同品种设置
  - 滑点：按照品种特性设置
  - 保证金：按照交易所要求设置