# 期货投资策略说明

## 通用信息

### API相关
1. 期货交易里的`order_target_value`里的`value`建议用保证金的金额，而不是实际价格
2. 期货交易里的`order_target_value`里的`side`建议用`long`或`short`，而不能为空

## 沪深300期货蜘蛛网策略

### 核心思路
该策略基于期货主力合约的持仓数据进行交易，通过监控主力多空持仓变化来判断市场方向。策略重点关注机构持仓变动，通过多空持仓增量的对比来进行交易决策。

1. [策略来源](https://www.joinquant.com/algorithm/index/edit?algorithmId=7dfbd7e00953112d8557fe677d18a600)
2. 策略名称：股指期货-简化版蜘蛛网策略

### 主要特点
1. 基于持仓数据分析
2. 多空双向交易
3. 动态仓位管理
4. 适应性强（可用于多个期货品种）
5. 基于日频交易

### 具体策略逻辑

#### 1. 交易品种
- 主要交易品种：**g.symbol_list**, 沪深300股指期货（IH）
- 交易合约：主力合约
- 合约乘数：300

#### 2. 信号生成

##### 2.1 数据获取
- 时间：每个交易日20:30计算信号
- 数据范围：
  1. 获取所有可交易合约
  2. 获取每个合约的持仓排名数据
  3. 分别统计多空前20名会员的持仓变化

##### 2.2 信号计算
- 核心逻辑：基于主力持仓变化判断市场方向
- 计算流程：
  1. 汇总所有合约的多空持仓变化
  2. 计算多头持仓增量（**long_hold_delta**）：前20名多头持仓的总变化
  3. 计算空头持仓增量（**short_hold_delta**）：前20名空头持仓的总变化
  4. 信号判断：
     - 开多条件：多头增仓（>0）且空头减仓（<0）
     - 开空条件：多头减仓（<0）且空头增仓（>0）
     - 其他情况：观望或平仓

#### 3. 仓位管理

##### 3.1 开仓规则
- 基础计算：
  - 单位资金 = 总资金 / 可以交易品种数量
  - 杠杆倍数：**g.times**（默认3倍）
- 具体计算：
  ```python
  手数 = int(总资金 / (合约价格 × 合约乘数 × 可以交易品种数量) × 杠杆倍数)
  ```
- 最小开仓：至少1手

##### 3.2 持仓调整
- 多头持仓：
  - 持仓时遇到多头减仓或空头增仓则平仓
  - 否则保持原有仓位
- 空头持仓：
  - 持仓时遇到多头增仓或空头减仓则平仓
  - 否则保持原有仓位

#### 4. 交易执行

##### 4.1 交易时间
- 信号计算：20:30
- 交易执行：次日09:32

##### 4.2 交易顺序
1. 先执行平仓指令（平多、平空）
2. 再执行开仓指令（开多、开空）

### 交易规则
- 采用异步报单模式
- 使用真实价格
- 考虑交易成本：
  - 开仓手续费：0.0023%
  - 平仓手续费：0.0023%
  - 平今手续费：0.04%
  - 最低保证金：17%
  - 滑点值：4个价格单位

## K线趋势交易策略

### 核心思路
该策略基于K线实体与多条均线的关系进行交易，通过监控K线实体与均线的交叉、穿越情况以及均线之间的排列形态来判断趋势方向。策略同时结合止损和移仓换月机制来控制风险。

1. [策略来源](https://www.joinquant.com)/ [本地](Lib\future\TrendFalseChange_v002.py)
2. 策略名称：K线趋势交易策略

### 主要特点
1. 多均线系统（5、10、20、30日均线）
2. K线形态分析
3. 完整的止损机制
4. 自动移仓换月
5. 支持日内和夜盘交易

### 具体策略逻辑

#### 1. 交易品种
- 交易品种：商品期货和金融期货
- 夜盘品种：金属、能源、农产品等
- 日盘品种：股指、国债等
- 交易合约：主力合约

#### 2. 信号生成

##### 2.1 趋势判断
- 均线系统：
  - MA5（5日均线）
  - MA10（10日均线）
  - MA20（20日均线）
  - MA30（30日均线）
- 趋势判断条件：
  1. 计算K线实体与各均线的位置关系
  2. 统计均线交叉次数（**count_ma_crosses**函数）
  3. 判断均线排列形态（**check_ma_relations**函数）

##### 2.2 开仓条件
- K线形态要求：
  1. K线实体穿越均线（**check_shadow_cross**函数）
  2. 影线比例不超过阈值（**shadow_body_ratio_threshold**，默认0.5）
- 均线条件：
  1. 连续多日保持同向趋势（**continuous_days**记录）
  2. 均线间距合理，无过度发散

#### 3. 仓位管理

##### 3.1 开仓规则
- 计算开仓数量：
  ```python
  订单金额 = 总资产 × 单次开仓比例
  开仓手数 = 订单金额 / (合约价格 × 合约乘数)
  ```
- 开仓限制：
  1. 检查涨跌停限制
  2. 考虑保证金要求
  3. 检查流动性条件

##### 3.2 持仓调整
- 移仓换月条件：
  1. 主力合约更换时自动执行
  2. 确保新旧合约可交易
  3. 保持原有持仓方向
- 移仓流程：
  1. 平掉旧合约
  2. 开仓新合约
  3. 更新交易记录

#### 4. 风险控制

##### 4.1 止损机制
- 固定止损：
  - 初始止损额度：**initial_loss_limit**（默认-4000）
  - 每日调整：**loss_increment_per_day**（默认200）
- 均线止损：
  - 监控均线偏离度
  - 突破重要均线立即止损

##### 4.2 特殊情况处理
- 涨跌停板：
  - 无法开仓时取消交易
  - 无法平仓时持续尝试
- 移仓失败：
  - 记录失败历史（**g.change_fail_history**）
  - 保留原有持仓信息

#### 5. 交易执行

##### 5.1 交易时间
- 日盘：09:30开始交易
- 夜盘：根据品种交易时间
- 收盘前15分钟停止开新仓

##### 5.2 订单管理
- 采用异步报单
- 订单完整性检查
- 成交状态跟踪
- 失败订单重试机制

### 交易规则
- 采用异步报单模式
- 使用真实价格
- 考虑交易成本：
  - 手续费：按照不同品种设置
  - 滑点：按照品种特性设置
  - 保证金：按照交易所要求设置

## 多均线穿越突破策略 v001

### 核心思路
该策略基于K线实体在同一天内穿越多条均线来识别建仓时机。策略同时结合止损和移仓换月机制来控制风险。

1. [策略来源](https://www.joinquant.com)
2. 策略名称：穿越均线趋势交易策略

### 主要特点
1. 多均线系统（5、10、20、30日均线）
2. K线形态分析
3. 完整的止损机制
4. 自动移仓换月
5. 支持日内和夜盘交易

### 具体策略逻辑

#### 1. 交易品种
- 交易品种：商品期货和金融期货
- 夜盘品种：金属、能源、农产品等
- 日盘品种：其他商品、股指期货等
- 交易合约：主力合约

#### 2. 信号生成

##### 2.1 开仓条件
- 均线系统：
  - MA5（5日均线）
  - MA10（10日均线）
  - MA20（20日均线）
  - MA30（30日均线）
- 均线数据更新：
  - 均线非当天数据更新：这部分数据是在开盘的时候就可以获得日线级别的数据，然后保存在内存中一天的任何时候都可以使用。一天执行一次
  - 均线当天数据更新：这部分数据是在当天交易过程中获得的分钟级别的数据，然后将最终数据暂时定义为当天收盘价拼接到内存中。每30分钟执行一次。
- K线形态要求：
  - 上穿：
    - 开盘价小于等于5日均线，收盘价大于20日或30日均线
    - 最低价小于5日均线，收盘价大于30日均线
    - 开盘价小于等于10日均线，收盘价大于30日均线
  - 下穿：
    - 开盘价大于等于5日均线，收盘价小于20日或30日均线
    - 最高价大于5日均线，收盘价小于30日均线
    - 开盘价大于等于10日均线，收盘价小于30日均线
  - 最后开仓点：
    - 多仓：
      - 满足上穿条件
      - 针对最后一根要穿越的均线，盘中（14:30之前），最新价格高于均线价格0.5%，则开仓
      - 14:30之后，针对最后一根要穿越的均线，最新价格高于均线0.2%，则开仓
    - 空仓：
      - 满足下穿条件
      - 针对最后一根要穿越的均线，盘中（14:30之前），最新价格低于均线价格0.5%，则开仓
      - 14:30之后，针对最后一根要穿越的均线，最新价格低于均线0.2%，则开仓

#### 3. 仓位管理

##### 3.1 开仓规则
- 计算开仓数量：
  ```python
  订单金额 = 总资产 × 单次开仓比例
  开仓手数 = 订单金额 / (合约价格 × 合约乘数)
  ```
- 开仓限制：
  1. 检查涨跌停限制
  2. 考虑保证金要求
  3. 检查流动性条件

##### 3.2 持仓调整
- 移仓换月条件：
  1. 主力合约更换时自动执行
  2. 确保新旧合约可交易
  3. 保持原有持仓方向
- 移仓流程：
  1. 平掉旧合约
  2. 开仓新合约
  3. 更新交易记录

#### 4. 风险控制

##### 4.1 止损机制
- **跟踪均线止损**：
  - **多仓**：跟踪价格最高的均线（MA5、MA10、MA20、MA30中的最高值）
  - **空仓**：跟踪价格最低的均线（MA5、MA10、MA20、MA30中的最低值）
  - **跳空检查**：当天开盘价与前一交易日收盘价差异超过0.2%即为跳空
  - **时间分类**：14:55:00为盘尾，其他时间为盘中
  - **动态止损比例**：根据收益水平、跳空情况、交易时段确定0.25%-2%的止损比例

##### 4.1.1 详细止损规则
| 收益水平 | 跳空情况 | 时段 | 止损比例 | 说明 |
|---------|---------|------|----------|------|
| < 5000 | 无跳空 | 盘中 | 1.0% | 基础止损 |
| < 5000 | 有跳空 | 盘中 | 0.5% | 跳空风险较大，收紧止损 |
| 5000-15000 | 不限 | 盘中 | 1.0% | 中等收益，标准止损 |
| ≥ 15000 | 不限 | 盘中 | 2.0% | 高收益，放宽止损 |
| < 5000 | 有跳空 | 盘尾 | 0.25% | 最严格止损 |
| < 5000 | 无跳空 | 盘尾 | 0.5% | 盘尾收紧止损 |
| 5000-15000 | 不限 | 盘尾 | 0.5% | 中等收益盘尾止损 |
| ≥ 15000 | 不限 | 盘尾 | 1.0% | 高收益盘尾止损 |

##### 4.1.2 配置参数
```python
g.gap_ratio_threshold = 0.002      # 跳空比例：0.2%
g.market_close_times = ["14:55:00"] # 盘尾时间
g.profit_thresholds = [5000, 15000] # 价格分区
g.stop_ratios = [0.0025, 0.005, 0.01, 0.02] # 止损比例
```

##### 4.2 特殊情况处理
- 涨跌停板：
  - 无法开仓时取消交易
  - 无法平仓时持续尝试
- 移仓失败：
  - 记录失败历史（**g.change_fail_history**）
  - 保留原有持仓信息

#### 5. 交易执行

##### 5.1 交易时间
- 日盘：09:00开始交易
- 夜盘：21:00开始交易
- 14:55最后一次检查是否开新仓

##### 5.2 核心交易步骤
1. 获取所有可交易品种（分白天和晚上）
2. 获取所有可交易品种今天之前所需的数据，并保存到内存中
3. 检查均线交叉数量，过滤掉交叉过多的品种（一天执行一次）
4. 获取所有可交易品种今天所需的分钟数据作为今天数据，和2中的数据合并出最新的均线数据，并保存到内存中
5. 根据交易品种的今天数据和均线数据，判断是否出现了上穿或者下穿的情况
6. 针对那些有上穿和下穿的情况检查是否满足开仓条件
7. 针对满足开仓条件的标的，计算购买的金额，并发起交易请求
8. 针对已经持仓的标的，检查是否换月移仓
9. 针对已经持仓的标的，检查是否止损或止盈

##### 5.3 均线交叉过滤机制
- **目的**：过滤掉均线频繁交叉的品种，避免在震荡行情中开仓
- **检查参数**：
  - `g.max_ma_crosses`：最大允许的均线交叉数量（默认3次）
  - `g.ma_cross_check_days`：检查均线交叉的天数（默认5天）
- **检查逻辑**：
  - 计算过去5天内MA5、MA10、MA20、MA30之间的交叉次数
  - 统计所有均线对（MA5-MA10、MA5-MA20、MA5-MA30、MA10-MA20、MA10-MA30、MA20-MA30）的交叉
  - 如果总交叉数超过最大允许值，该品种当天不参与交易
- **执行时机**：每天21:05和09:05各执行一次

##### 5.4 不同时间点任务分配
- 由具体时间触发的
  - 21:05：任务1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
  - 21:35：任务4, 5, 6, 9
  - 22:05：任务4, 5, 6, 9
  - 22:35：任务4, 5, 6, 9
  - 09:05：任务1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
  - 09:35：任务4, 5, 6, 9
  - 10:05：任务4, 5, 6, 9
  - 10:35：任务4, 5, 6, 9
  - 11:05：任务4, 5, 6, 9
  - 11:25：任务4, 5, 6, 9
  - 13:35：任务4, 5, 6, 9
  - 14:05：任务4, 5, 6, 9
  - 14:35：任务4, 5, 6, 8, 9
  - 14:55：任务4, 5, 6, 8, 9
- 由具体时间触发的
  - 任务7：任务6满足条件要开仓的时候才会执行任务7

### 交易规则
- 采用异步报单模式
- 使用真实价格
- 考虑交易成本：
  - 手续费：按照不同品种设置
  - 滑点：按照品种特性设置
  - 保证金：按照交易所要求设置

## 烛台影线形态反向交易策略 v001

### 核心思路
该策略基于烛台形态检测，专门识别带有明显影线的K线形态，并按照影线的相反方向进行交易。这是一种基于"结论1"逻辑的反向交易策略，即认为影线代表市场的假突破，应该按相反方向进行交易。

1. [策略来源](https://www.joinquant.com)/ [本地](Lib\future\CandlestickHatchReverseStrategy_v001.py)
2. 策略名称：烛台影线形态反向交易策略
3. 实现理念：基于烛台形态的反向交易思路

### 主要特点
1. 烛台形态识别（上影线/下影线）
2. 反向交易逻辑（影线相反方向）
3. 固定止损保护（可配置）
4. 动态追踪止盈机制
5. 自动合约换月功能
6. 支持日内和夜盘交易

### 具体策略逻辑

#### 1. 交易品种
- 交易品种：流动性较好的商品期货和金融期货
- 默认关注品种：RM、RB、AU、CU、M、Y、CF、SR
- 夜盘品种：金属、能源、农产品等
- 日盘品种：其他商品、股指期货等
- 交易合约：主力合约

#### 2. 形态识别

##### 2.1 烛台形态条件
- 实体长度阈值：使用历史30天平均实体长度作为基准
- 影线与实体比率：影线长度 >= 1.2 × 实体长度（**g.hatch_to_body_ratio**）
- 相反影线限制：相反方向影线 < 0.5 × 实体长度（**g.opposite_hatch_ratio**）

##### 2.2 形态类型
- **上影线形态**：
  - 上影线长度 >= 1.2 × 实体长度
  - 下影线长度 < 0.5 × 实体长度
  - 交易方向：做空（反向交易）
- **下影线形态**：
  - 下影线长度 >= 1.2 × 实体长度
  - 上影线长度 < 0.5 × 实体长度
  - 交易方向：做多（反向交易）

#### 3. 仓位管理

##### 3.1 开仓规则
- 计算开仓数量：
  ```python
  单手保证金 = 当前价格 × 合约乘数 × 保证金比率
  可用资金 = 账户资金 × 资金使用比例（80%）
  开仓手数 = min(最大保证金限制 / 单手保证金, 可用资金 / 单手保证金)
  ```
- 开仓限制：
  1. 检查涨跌停限制
  2. 考虑保证金要求（**g.max_margin_per_position = 20000**）
  3. 检查流动性条件
  4. 防止同品种重复开仓

##### 3.2 持仓调整
- 移仓换月条件：
  1. 主力合约更换时自动执行
  2. 确保新旧合约可交易
  3. 保持原有持仓方向和止损止盈记录
- 移仓流程：
  1. 平掉旧合约
  2. 开仓新合约
  3. 更新交易记录

#### 4. 风险控制

##### 4.1 止损机制
- **固定止损**：
  - 固定止损率：1%（**g.fixed_stop_loss_rate = 0.01**）
  - 当亏损达到1%时立即平仓
  - 适用于所有交易，无条件执行

##### 4.2 动态追踪止盈
- **分级追踪止盈**：根据已实现的最大利润设置不同的追踪止损比率
  - 若最大利润 ≤ 5%：使用1%追踪止损（**g.trailing_stop_rates[0] = 0.01**）
  - 若最大利润在5%-10%之间：使用2%追踪止损（**g.trailing_stop_rates[1] = 0.02**）
  - 若最大利润 > 10%：使用3%追踪止损（**g.trailing_stop_rates[2] = 0.03**）
- **追踪机制**：
  - 实时记录持仓的最大利润
  - 当利润回撤超过对应阈值时触发止盈
  - 例如：最大利润8%，当前利润5%，回撤3% > 2%，触发止盈

##### 4.2.1 详细止盈规则
| 最大利润水平 | 追踪止损率 | 触发条件 | 说明 |
|-------------|----------|---------|------|
| ≤ 5% | 1% | 利润回撤 ≥ 1% | 小额利润，保守止盈 |
| 5%-10% | 2% | 利润回撤 ≥ 2% | 中等利润，适度止盈 |
| > 10% | 3% | 利润回撤 ≥ 3% | 高额利润，宽松止盈 |

##### 4.3 配置参数
```python
g.fixed_stop_loss_rate = 0.01  # 固定止损比率（1%）
g.trailing_stop_thresholds = [0.05, 0.10]  # 动态追踪止损触发条件（5%, 10%）
g.trailing_stop_rates = [0.01, 0.02, 0.03]  # 动态追踪止损比率（1%, 2%, 3%）
g.hatch_to_body_ratio = 1.2  # 影线与实体长度比率阈值
g.opposite_hatch_ratio = 0.5  # 相反方向影线与实体长度比率阈值
```

#### 5. 交易执行

##### 5.1 交易时间
- 日盘：09:05开始交易
- 夜盘：21:05开始交易
- 14:55最后一次检查

##### 5.2 核心交易步骤
1. **任务1**: 获取所有可交易品种（分白天和晚上）
2. **任务2**: 获取历史数据并计算实体长度阈值（基于30天历史数据）
3. **任务3**: 获取今日分钟数据并聚合为日数据
4. **任务4**: 检测烛台影线形态
5. **任务5**: 检查开仓条件（价格合理性、流动性等）
6. **任务6**: 执行交易（按影线相反方向开仓）
7. **任务7**: 检查止损止盈
8. **任务8**: 检查换月移仓

##### 5.3 时间点任务分配
- **夜盘开始**：
  - 21:05：任务1, 2, 3, 4, 5, 6, 7（完整流程）
  - 21:35, 22:05, 22:35：任务3, 4, 5, 6, 7（常规检查）
- **日盘开始**：
  - 09:05：任务1, 2, 3, 4, 5, 6, 7（完整流程）
  - 09:35, 10:05, 10:35, 11:05, 11:25, 13:35, 14:05：任务3, 4, 5, 6, 7（常规检查）
- **收盘前**：
  - 14:35, 14:55：任务3, 4, 5, 6, 7, 8（包含移仓检查）

#### 6. 策略特色

##### 6.1 反向交易逻辑
- **上影线 → 做空**：认为上影线表示上方压力强劲，价格可能下跌
- **下影线 → 做多**：认为下影线表示下方支撑强劲，价格可能上涨
- 基于"影线代表假突破"的交易理念

##### 6.2 智能风控系统
- 固定止损保护本金
- 分级追踪止盈锁定利润
- 根据盈利水平动态调整止盈策略
- 自动合约换月避免交割风险

##### 6.3 品种选择策略
- 重点关注流动性好的主流品种
- 支持夜盘和日盘品种
- 避免同品种重复开仓
- 动态获取主力合约

### 交易规则
- 采用异步报单模式
- 使用真实价格
- 考虑交易成本：
  - 开仓手续费：0.0023%
  - 平仓手续费：0.0023%  
  - 平今手续费：0.23%
  - 滑点：2个价格单位
- 保证金比例：按品种设置（4%-22%不等）
- 最大单品种保证金：20000元

## 期货左侧交易策略（带网格和对冲）v001
`FutureLeftSide_v001.py` 将仓位拆分为底仓左侧多头、网格多头和空头对冲三大组件，所有任务在执行前会优先尝试移仓换月，确保逻辑仅在可交易时间与主力合约下运行。

### 底仓左侧多头

- **开仓条件**
  - 达到品种配置的开盘时间（`is_trading_time_reached`）。
  - 遍历 `g.base_position_grid` 未成交档位：档位价 ≥ 当前价立即市价买入；档位价 < 当前价仅保留价格最高的两个档位挂限价单。
  - 仅对尚未记录的档位下单，避免重复委托。
- **止盈 / 止损条件**
  - 市价 ≥ `g.base_position_exit_price[symbol]` 时一次性平掉底仓多头。
  - 策略未设置固定止损，风险由网格和对冲组件共同覆盖。
- **检查时间点**
  - 开仓检查：09:05（日盘）、09:35（日盘金融类标的）、21:05（夜盘）。
  - 止盈检查：09:35、10:05、10:35、11:05、13:35、14:05、14:35、14:55、21:05、21:35、22:05。

### 网格多头（可选）

- **开仓条件**
  - 达到交易时间且当前价低于 `start_price`。
  - 计算应触发的网格层级：目标价 ≥ 当前价使用市价单，其余只选择最高两个目标价挂限价单。
  - 成交后在 `g.grid_buy_levels` 中标记目标价，防止重复下单。
- **止盈 / 止损条件**
  - 市价 ≥ `target_price + exit_grid_size` 时对应仓位全部卖出并解除标记。
  - 未额外设定止损。
- **检查时间点**
  - 开仓检查：09:05（日盘）、09:35（日盘金融类标的）、21:05（夜盘）。
  - 止盈检查：与底仓止盈相同的全部时间点。

### 空头对冲（可选）

- **开仓条件**
  - 当天存在已成交的底仓档位（依据订单状态与成交量确认）。
  - 对每个符合条件的档位按档位价挂空单，数量等于底仓手数，仅首次成功时记录。
- **止盈 / 止损条件**
  - 固定止损：收益率 ≤ -1% 时立即平仓。
  - 盈利回撤止盈：当前收益距离历史最大收益回撤 ≥ 0.3% 时平仓。
  - 成本区域止盈：达到盈利阶段后，收益回落至 ±2% 区间内触发。
- **检查时间点**
  - 开仓检查：09:05（日盘）、09:35（日盘金融类标的）、21:05（夜盘） 以及全部止盈检查时间点（用于补挂漏单）。
  - 止盈检查：与网格、底仓相同的全部时间点。