# 均线形态交易策略 v002 核心逻辑详解

## 概述
本策略基于均线走势（前提条件）+ K线形态（跳空、价格验证）的期货交易策略，通过两阶段筛选和执行机制进行交易。

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## 开仓逻辑结构总览

开仓验证包含两个独立阶段，每个阶段都有明确的检查项：

### 第一阶段：均线走势和跳空检查
**位置**：`check_ma_trend_and_open_gap`函数
**目的**：筛选出符合均线趋势要求且满足跳空条件的品种
**检查内容**：
1. 均线贴近度
2. 极端趋势过滤
3. 均线排列模式
4. 历史模式一致性
5. **跳空方向检查**（必选）- 趋势跟随或逆势操作
6. **跳空幅度检查**（可选）- 是否达到阈值

### 第二阶段：最终价格验证和开仓
**位置**：`check_open_and_stop`函数
**目的**：对候选品种进行最终价格验证，确认开仓时机
**检查内容**：
- **策略1**：可选的日内价差检查
- **策略2**：强制的日内变化阈值检查
- **策略3**：价格回归到前日开盘收盘均值检查

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## 详细逻辑说明

开仓验证包含两个独立阶段，每个阶段都有明确的检查项：

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### 第一阶段：均线走势和跳空检查（函数：check_ma_trend_and_open_gap）

#### 执行时间点
- **夜盘开盘**：21:05:00（仅检查21:00开盘的品种）
- **日盘早盘**：09:05:00（检查21:00和09:00开盘的品种）
- **日盘晚开**：09:35:00（检查所有品种，包括09:30开盘的）

#### 筛选条件（必须全部满足）

**1. 均线贴近度检查**
   - 统计过去10天收盘价贴近各均线的次数
   - MA5贴近次数 + MA10贴近次数 ≥ 8次（`g.ma_proximity_min_threshold = 8`）
   - 贴近定义为：收盘价距离某条均线最近的均线

**2. 极端趋势过滤**
   - 统计过去10天收盘价在所有均线上方/下方的天数
   - 过滤条件：min(上方天数, 下方天数) ≥ 4天（`g.ma_pattern_extreme_days_threshold = 4`）
   - 如果多空极端趋势同时出现且都达到阈值，则跳过该品种

**3. 均线排列模式检查**
   - **多头模式**：满足以下任一模式
     - MA30 ≤ MA20 ≤ MA10 ≤ MA5
     - MA30 ≤ MA20 ≤ MA5 ≤ MA10
   - **空头模式**：满足以下任一模式
     - MA10 ≤ MA5 ≤ MA20 ≤ MA30
     - MA5 ≤ MA10 ≤ MA20 ≤ MA30

**4. 历史均线模式一致性检查**
   - 检查过去10天的均线模式一致性
   - 一致性比例 ≥ 80%（`g.ma_pattern_consistency_threshold = 0.8`）
   - 即10天中至少有8天符合当前方向的均线排列

**5. 跳空方向检查**（第一部分，必选）
   - **策略1 - 趋势跟随**（`g.ma_gap_strategy_mode = 1`）：
     - 看涨趋势：必须向上跳空（开盘价 > 昨收价）
     - 看跌趋势：必须向下跳空（开盘价 < 昨收价）
   - **策略2 - 逆势操作**（`g.ma_gap_strategy_mode = 2`）：
     - 看涨趋势：必须向下跳空（开盘价 < 昨收价）
     - 看跌趋势：必须向上跳空（开盘价 > 昨收价）
   - **策略3 - 逆势操作**（`g.ma_gap_strategy_mode = 3`）：
     - 看涨趋势：必须向下跳空（开盘价 < 昨收价）
     - 看跌趋势：必须向上跳空（开盘价 > 昨收价）

**6. 跳空幅度检查**（第二部分，可选）
   - **选项A**（`g.check_gap_magnitude = True`）：检查跳空幅度与阈值比较
     - 策略1：`|开盘价差比例| >= 0.2%`（`g.ma_open_gap_threshold = 0.002`）
     - 策略2/3：`|开盘价差比例| >= 0.2%`（`g.ma_open_gap_threshold2 = 0.002`）
   - **选项B**（`g.check_gap_magnitude = False`）：不验证跳空幅度，只要方向正确即可

#### 通过条件后的处理
- 将品种加入候选列表 `g.daily_ma_candidates`
- 记录方向、开盘价、昨收价、前一日开盘价、均线值等信息

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### 第二阶段：最终价格验证和开仓执行（函数：check_open_and_stop）

#### 执行时间点
**夜盘**：21:05, 21:35, 22:05, 22:35
**日盘**：09:05, 09:35, 10:05, 10:35, 11:05, 11:25, 13:35, 14:05, 14:35, 14:55

#### 开仓前最后一道关卡：最终价格验证

在每个时间点，对候选列表中的品种进行最终价格验证检查：

**策略1 - 趋势跟随**（`g.ma_gap_strategy_mode = 1`）：
   - **选项A**（`g.check_intraday_spread = False`）：
     - 跳过日内价差检查，直接通过验证
   - **选项B**（`g.check_intraday_spread = True`）：
     - 看涨趋势：当天价差 > 0（当前价 > 开盘价）
     - 看跌趋势：当天价差 < 0（当前价 < 开盘价）

**策略2 - 逆势操作+强制阈值**（`g.ma_gap_strategy_mode = 2`）：
   - 看涨趋势：当天变化比例 ≥ +0.5%（`g.ma_intraday_threshold_scheme2 = 0.005`）
   - 看跌趋势：当天变化比例 ≤ -0.5%
   - 说明：确保价格在下跳后有足够的反弹幅度

**策略3 - 逆势操作+价格回归**（`g.ma_gap_strategy_mode = 3`）：
   - 看涨趋势：当前价格 ≥ (前一日开盘价 + 前一日收盘价) / 2
   - 看跌趋势：当前价格 ≤ (前一日开盘价 + 前一日收盘价) / 2
   - 说明：确保价格在下跳后回归到前一日开盘收盘均值附近

#### 开仓执行流程
1. 计算目标手数：
   - 单手保证金 = 当前价 × 合约乘数 × 保证金比例
   - 最大开仓手数 = min(最大保证金限制/单手保证金, 可用资金×80%/单手保证金)
   - 单个标的最大持仓保证金限制：20,000元（`g.max_margin_per_position = 20000`）
2. 执行开仓并记录交易信息
3. 从候选列表中移除已开仓品种

#### 止损止盈检查
在完成开仓检查后，同时检查所有持仓的止损止盈条件（详见下方止损止盈逻辑部分）

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## 止损逻辑

### 执行时间点
与开仓检查同步执行（第二阶段的所有时间点）

### 止损条件
1. **固定止损**
   - 亏损比例 ≤ -1%（`g.fixed_stop_loss_rate = 0.01`）
   - 计算公式：
     - 多头：`(当前价 - 开仓价) / 开仓价`
     - 空头：`(开仓价 - 当前价) / 开仓价`
   - 触发后立即平仓，防止损失扩大

2. **交易时间适配性检查**
   - 夜盘时间只检查支持夜盘交易的品种
   - 无夜盘品种在夜盘时间跳过止损检查

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## 止盈逻辑

### 执行时间点
与开仓检查和止损检查同步执行（第二阶段的所有时间点）
**建仓交易日内跳过动态止盈检查**

### 止盈策略：均线跟踪止盈
#### 启用条件
- 持仓超过建仓交易日
- 均线跟踪功能启用（`ma_trailing_enabled = True`）
- 特殊情况：多头开仓价 < MA5时禁用均线跟踪

#### 动态止盈参数选择
1. **时间相关偏移量**：
   - 14:55之后：偏移量 1%（`g.ma_offset_ratio_close = 0.01`）
   - 其他时间：偏移量 0.3%（`g.ma_offset_ratio_normal = 0.003`）

2. **均线选择逻辑**：
   - 持仓天数 ≤ 4天（`g.days_for_adjustment = 4`）：使用MA5
   - 持仓天数 > 4天：
     - 当日变化率 ≥ 1.2倍日均变化率：使用MA5
     - 当日变化率 < 1.2倍日均变化率：使用MA10
   - 波动剧烈时（当日变化率 ≥ 1.5倍日均变化率）：强制使用MA5

#### 止盈触发条件
1. **计算调整后均线值**：
   - 多头：调整后均线值 = 均线值 × (1 - 偏移量)
   - 空头：调整后均线值 = 均线值 × (1 + 偏移量)

2. **触发条件**：
   - 多头：当前价 < 调整后均线值
   - 空头：当前价 > 调整后均线值

3. **平仓执行**：
   - 触发条件后立即平仓
   - 记录止盈原因：使用的均线、均线值、调整后值、当前价、持仓天数

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## 其他重要机制

### 自动换月移仓
- 在每次策略执行前检查
- 当主力合约发生变化时自动移仓
- 考虑涨跌停板限制，避免极端情况下的移仓失败

### 缓存机制
- **排除缓存**：记录当日不符合条件的合约，避免重复检查
- **均线检查缓存**：记录每个品种在交易日的均线检查状态
- **候选列表**：存储通过第一阶段检查的候选品种

### 风险控制参数
- 最大资金使用比例：80%（`g.usage_percentage = 0.8`）
- 单个标的最大持仓保证金：20,000元
- 固定止损比例：1%
- 均线贴近度最低要求：8次
- 极端趋势过滤阈值：4天
- 历史一致性要求：80%

### 策略参数配置

**基础参数**
- 均线周期：[5, 10, 20, 30]
- 历史数据天数：60天（确保足够计算MA30）
- 历史均线模式检查天数：10天

**三种策略模式**（`g.ma_gap_strategy_mode`）

**策略1 - 趋势跟随**：
- 跳空方向：与趋势一致（看涨上跳/看跌下跳）
- 跳空幅度：可选检查（`g.check_gap_magnitude`）
- 最终价格验证：日内价差可选检查（`g.check_intraday_spread`）
- 适用场景：追随趋势方向的强势突破

**策略2 - 逆势操作+强制阈值**：
- 跳空方向：与趋势相反（看涨下跳/看跌上跳）
- 跳空幅度：可选检查（`g.check_gap_magnitude`）
- 最终价格验证：强制日内变化阈值≥0.5%（`g.ma_intraday_threshold_scheme2`）
- 适用场景：捕捉回调后的强力反弹

**策略3 - 逆势操作+价格回归**：
- 跳空方向：与趋势相反（看涨下跳/看跌上跳）
- 跳空幅度：可选检查（`g.check_gap_magnitude`）
- 最终价格验证：价格回归到前日开盘收盘均值
- 适用场景：捕捉回调后的均值回归行情