期货交易工具逻辑文档

1. 交易训练工具 (trading_training_tool.py)

功能概述

交易训练工具是一个用于训练交易决策能力的交互式工具。它从交易记录中随机选择一笔开仓交易，只显示历史K线数据和当天的部分信息（当天收盘价被替换为实际成交价），让用户判断是否开仓，然后显示包含未来20天数据的完整K线图，并记录用户的决策结果。

核心逻辑流程

1.1 数据准备阶段

读取交易数据
- 从CSV文件读取所有交易记录
- 支持多种编码格式（utf-8, gbk, gb2312等）
- 自动识别文件编码
加载历史处理记录
- 读取已存在的训练结果文件（training_results.csv）
- 提取已处理的交易对ID列表，避免重复处理
提取开仓交易
- 遍历所有交易记录，筛选出开仓交易（交易类型以"开"开头）
- 提取合约代码、交易日期、成交价、方向等关键信息
- 跳过已处理的交易对
- 计算对应的平仓盈亏（考虑连续交易对ID的情况）

1.2 随机选择机制

完全随机选择：使用random.shuffle打乱交易列表，然后随机选择
避免重复：通过已处理的交易对ID列表确保不重复选择
显示统计：显示剩余未处理的交易数量

1.3 K线数据处理

获取完整数据
- 获取历史100天 + 未来20天的完整K线数据
- 包含开高低收价格和5/10/20/30日均线
部分K线图生成
- 截取历史数据+当天数据
- 将当天收盘价替换为实际成交价
- 生成只有历史信息的K线图
完整K线图生成
- 使用原始数据（不修改当天收盘价）
- 显示历史和未来20天的完整走势
- 用灰色背景标注未来数据区域

1.4 用户交互

显示交易信息
- 合约代码
- 交易日期
- 交易方向（多头/空头）
- 成交价
获取用户决策
- 提示用户输入'y'（开仓）或'n'（不开仓）
- 循环验证输入直到获得有效决策

1.5 结果记录

计算判定收益
- 用户判定开仓：判定收益 = 实际平仓盈亏
- 用户判定不开仓：判定收益 = -实际平仓盈亏
记录格式
- 包含原始交易信息（日期、时间、标的、类型、数量、价格）
- 平仓盈亏（可能合并连续交易对）
- 用户判定（开仓/不开仓）
- 判定收益
- 交易对ID和连续交易对ID

特殊处理逻辑

连续交易对ID处理

如果记录包含有效的连续交易对ID（非'N/A'），则合并所有同一连续交易对ID的平仓盈亏
这允许处理跨期换月等连续持仓的情况

日期和时间处理

支持多种日期格式（YYYY-MM-DD, DD/MM/YYYY等）
夜盘交易处理：委托时间>=21:00的交易，实际交易日为下一个交易日
使用JoinQuant的get_trade_days获取准确的交易日历

合约代码提取

从"标的"列的括号中提取标准合约代码（如："豆粕2501(DM2501)" -> "DM2501"）
自动添加交易所后缀（如.XDCE）

配置参数

所有参数集中在CONFIG字典中：

csv_filename: 输入交易记录文件名
result_filename: 输出结果文件名
history_days: 历史数据天数（默认100）
future_days: 未来数据天数（默认20）
output_dir: 图片输出目录
show_plots: 是否显示图片
plot_dpi: 图片分辨率
random_seed: 随机数种子（确保可重复性）

输出文件

训练结果CSV（training_results.csv）
- 追加模式写入，保留所有历史记录
- UTF-8编码，支持中文
K线图片（training_images/目录）
- partial_*.png: 部分K线图
- full_*.png: 完整K线图

使用场景

交易决策训练：通过历史数据练习判断开仓时机
策略验证：验证人工判断与策略信号的一致性
交易复盘：分析决策质量，改进交易技能

2. K线复原工具 (kline_reconstruction.py)

功能概述

（待补充详细逻辑说明）

核心功能

从交易记录中提取所有开仓交易
为每个开仓交易生成对应的K线图
包含均线和技术指标
批量生成并打包成ZIP文件

注：本文档主要介绍交易训练工具的详细逻辑，其他工具的逻辑说明将逐步补充。