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股票投资策略说明

低位首板低开+首阳倒挂策略

核心思路

该策略结合了两个子策略：低位首板低开和首阳倒挂。通过严格的量价筛选和多重优化机制，在把握低位机会的同时控制风险。策略重点关注低位、放量、强势等特征，通过竞价数据进行精准买入。

1. 策略来源
2. 策略名称：低位首板低开+首阳倒挂策略

主要特点

1. 双策略组合（可独立使用）
2. 多维度筛选机制
3. 基于竞价数据的精准买入
4. 动态量价优化
5. 灵活的参数配置

具体策略逻辑

1. 基础筛选标准

• 剔除ST股票、退市股票、科创板股票、停牌股票
• 剔除上市时间少于20天的新股
• 可选择全市场、中证系列或单一股票池

2. 策略一：低位首板低开

2.1 筛选条件

• 核心思路：捕捉低位股票的首次涨停后的低开机会，通过竞价数据精准介入
• 选股流程：
  1. 先筛选出近期（g.check_dura_1，默认5天内）首次涨停的股票
  2. 确保股票处于相对低位（20天涨幅小于g.pre_rise_1，110%；就是涨幅小于10%的）
  3. 通过板型优化（g.optimz_control，可选）和量能分析，筛选出高质量的首板标的
  4. 在竞价阶段，关注这些股票的开盘情况，寻找低开机会

2.2 买入条件

• 竞价开盘价低于昨日收盘价的g.auction_open_highlimit_1，98%（低开）
• 不能过度低开（有下限控制，g.auction_open_lowlimit_1，默认0）
• 在指定的竞价时间窗口（g.begin_times 到 g.end_times）内满足条件即可买入

3. 策略二：首阳倒挂

3.1 筛选条件

• 核心思路：捕捉强势股回调的买入机会，通过"高开回落"形态精准介入
• 选股流程：
  1. 筛选处于低位的股票（g.check_dura_2，20天涨幅小于g.pre_rise_2，110%，实际涨幅也就是不超过10%）
  2. 寻找出现强势上涨（g.strong_limit，涨幅>6%）的交易日
  3. 次日高开后出现回落（g.trap_limit，高开>6%且未能收回），形成"倒挂"形态
  4. 二次优化筛选：
     • 量能要求：根据g.volume_control_2设置的模式进行筛选
     • 模式1：周期放量（相对g.volume_period_2天内的平均量）
     • 模式2：周期倍量（是g.volume_period_2天内最高量的g.volume_ratio_2倍）
     • 模式3：相对昨日倍量
     • 模式4：放量(240天-0.9)加倍量(20天-5)的叠加控制
     • 流通市值限制：不超过g.cirm_up（45亿）
     • 优化类型（g.filt_type）：
     • 'B'：基本面（PE、PB等指标）
     • 'V'：量价面（成交量、涨跌幅等）
     • 'S'：静态（以流通市值为主要参考）

3.2 买入条件

• 竞价开盘价低于昨日收盘价的g.auction_open_highlimit_2（98%）
• 按照换手率排序，选择换手率最低的前50%标的（防止追高）

4. 仓位管理

4.1 持仓数量控制

• 参数 g.stocknum 控制最大持仓数：
  • 0：不限制持仓数量，根据满足条件的股票数量决定
  • 2/4/8：固定持仓数量，因为两个策略池各自独立，所以实际持仓会是这个数字的2倍

4.2 买入资金分配

• 标准仓位计算：
  • 基础标准仓位 = 可用资金 / g.stocknum（如果g.stocknum为0，则按实际数量）
  • 单个标的最大持仓限制 = 基础标准仓位 * 3
• 实际买入金额 = min(单个标的最大持仓限制, max(标的10日平均成交额/10, 基础标准仓位))

5. 风险控制

5.1 单股风控

• 止损条件：单只股票亏损超过g.loss_limit（10%）时强制止损
• 冷却期：止损后g.drop_limit_days（20个交易日）内不再买入该股票

5.2 整体风控

• 回撤监控：监控最近g.total_limit_days（30天）的最大回撤
• 清仓条件：当整体回撤超过g.total_limit_rate（15%）时清仓
• 冷却期：清仓后设置g.control_days = g.cool_days进行冷却期控制

5.3 市场状态监控

• 折价股票占比：维护最近10天的折价股票占比列表g.rate_list
• 清仓条件：当g.rate_list的平均值低于0.1（10%）时，清仓观望
• 节假日风控：节假日前自动清仓，节假日期间不开新仓

交易规则

• 采用异步报单模式
• 使用真实价格（动态复权）
• 考虑交易成本：
  • 买入佣金：0.03%
  • 卖出佣金：0.03%
  • 印花税：0.1%
  • 最低佣金：5元/笔