Página inicial Explorar Ajuda
Registrar Entrar
max
/
JUKUAN
1
0
Fork 0
Arquivos Issues 0 Pull Requests 0 Wiki
Tree: 5d575f7dde
Branches Tags
JUKUAN
/
Lib
/
future
/
README.md

README.md 21 KB
Histórico Raw

期货投资策略说明

通用信息

API相关

  1. 期货交易里的order_target_value里的value建议用保证金的金额，而不是实际价格
  2. 期货交易里的order_target_value里的side建议用long或short，而不能为空

沪深300期货蜘蛛网策略

核心思路

该策略基于期货主力合约的持仓数据进行交易，通过监控主力多空持仓变化来判断市场方向。策略重点关注机构持仓变动，通过多空持仓增量的对比来进行交易决策。

  1. 策略来源
  2. 策略名称：股指期货-简化版蜘蛛网策略

主要特点

  1. 基于持仓数据分析
  2. 多空双向交易
  3. 动态仓位管理
  4. 适应性强（可用于多个期货品种）
  5. 基于日频交易

具体策略逻辑

1. 交易品种

  • 主要交易品种：g.symbol_list, 沪深300股指期货（IH）
  • 交易合约：主力合约
  • 合约乘数：300

2. 信号生成

2.1 数据获取
  • 时间：每个交易日20:30计算信号
  • 数据范围：
    1. 获取所有可交易合约
    2. 获取每个合约的持仓排名数据
    3. 分别统计多空前20名会员的持仓变化
2.2 信号计算
  • 核心逻辑：基于主力持仓变化判断市场方向
  • 计算流程：
    1. 汇总所有合约的多空持仓变化
    2. 计算多头持仓增量（long_hold_delta）：前20名多头持仓的总变化
    3. 计算空头持仓增量（short_hold_delta）：前20名空头持仓的总变化
    4. 信号判断：
      • 开多条件：多头增仓（>0）且空头减仓（<0）
      • 开空条件：多头减仓（<0）且空头增仓（>0）
      • 其他情况：观望或平仓

3. 仓位管理

3.1 开仓规则
  • 基础计算：
    • 单位资金 = 总资金 / 可以交易品种数量
    • 杠杆倍数：g.times（默认3倍）

  • 具体计算：

    手数 = int(总资金 / (合约价格 × 合约乘数 × 可以交易品种数量) × 杠杆倍数)

  • 最小开仓：至少1手

3.2 持仓调整
  • 多头持仓：
    • 持仓时遇到多头减仓或空头增仓则平仓
    • 否则保持原有仓位
  • 空头持仓：
    • 持仓时遇到多头增仓或空头减仓则平仓
    • 否则保持原有仓位

4. 交易执行

4.1 交易时间
  • 信号计算：20:30
  • 交易执行：次日09:32
4.2 交易顺序
  1. 先执行平仓指令（平多、平空）
  2. 再执行开仓指令（开多、开空）

交易规则

  • 采用异步报单模式
  • 使用真实价格
  • 考虑交易成本：
    • 开仓手续费：0.0023%
    • 平仓手续费：0.0023%
    • 平今手续费：0.04%
    • 最低保证金：17%
    • 滑点值：4个价格单位

K线趋势交易策略

核心思路

该策略基于K线实体与多条均线的关系进行交易，通过监控K线实体与均线的交叉、穿越情况以及均线之间的排列形态来判断趋势方向。策略同时结合止损和移仓换月机制来控制风险。

  1. 策略来源/ 本地
  2. 策略名称：K线趋势交易策略

主要特点

  1. 多均线系统（5、10、20、30日均线）
  2. K线形态分析
  3. 完整的止损机制
  4. 自动移仓换月
  5. 支持日内和夜盘交易

具体策略逻辑

1. 交易品种

  • 交易品种：商品期货和金融期货
  • 夜盘品种：金属、能源、农产品等
  • 日盘品种：股指、国债等
  • 交易合约：主力合约

2. 信号生成

2.1 趋势判断
  • 均线系统：
    • MA5（5日均线）
    • MA10（10日均线）
    • MA20（20日均线）
    • MA30（30日均线）
  • 趋势判断条件：
    1. 计算K线实体与各均线的位置关系
    2. 统计均线交叉次数（count_ma_crosses函数）
    3. 判断均线排列形态（check_ma_relations函数）
2.2 开仓条件
  • K线形态要求：
    1. K线实体穿越均线（check_shadow_cross函数）
    2. 影线比例不超过阈值（shadow_body_ratio_threshold，默认0.5）
  • 均线条件：
    1. 连续多日保持同向趋势（continuous_days记录）
    2. 均线间距合理，无过度发散

3. 仓位管理

3.1 开仓规则

  • 计算开仓数量：

    订单金额 = 总资产 × 单次开仓比例
开仓手数 = 订单金额 / (合约价格 × 合约乘数)

  • 开仓限制：

    1. 检查涨跌停限制
    2. 考虑保证金要求
    3. 检查流动性条件
3.2 持仓调整
  • 移仓换月条件：
    1. 主力合约更换时自动执行
    2. 确保新旧合约可交易
    3. 保持原有持仓方向
  • 移仓流程：
    1. 平掉旧合约
    2. 开仓新合约
    3. 更新交易记录

4. 风险控制

4.1 止损机制
  • 固定止损：
    • 初始止损额度：initial_loss_limit（默认-4000）
    • 每日调整：loss_increment_per_day（默认200）
  • 均线止损：
    • 监控均线偏离度
    • 突破重要均线立即止损
4.2 特殊情况处理
  • 涨跌停板：
    • 无法开仓时取消交易
    • 无法平仓时持续尝试
  • 移仓失败：
    • 记录失败历史（g.change_fail_history）
    • 保留原有持仓信息

5. 交易执行

5.1 交易时间
  • 日盘：09:30开始交易
  • 夜盘：根据品种交易时间
  • 收盘前15分钟停止开新仓
5.2 订单管理
  • 采用异步报单
  • 订单完整性检查
  • 成交状态跟踪
  • 失败订单重试机制

交易规则

  • 采用异步报单模式
  • 使用真实价格
  • 考虑交易成本：
    • 手续费：按照不同品种设置
    • 滑点：按照品种特性设置
    • 保证金：按照交易所要求设置

多均线穿越突破策略 v001

核心思路

该策略基于K线实体在同一天内穿越多条均线来识别建仓时机。策略同时结合止损和移仓换月机制来控制风险。

  1. 策略来源
  2. 策略名称：穿越均线趋势交易策略

主要特点

  1. 多均线系统（5、10、20、30日均线）
  2. K线形态分析
  3. 完整的止损机制
  4. 自动移仓换月
  5. 支持日内和夜盘交易

具体策略逻辑

1. 交易品种

  • 交易品种：商品期货和金融期货
  • 夜盘品种：金属、能源、农产品等
  • 日盘品种：其他商品、股指期货等
  • 交易合约：主力合约

2. 信号生成

2.1 开仓条件
  • 均线系统：
    • MA5（5日均线）
    • MA10（10日均线）
    • MA20（20日均线）
    • MA30（30日均线）
  • 均线数据更新：
    • 均线非当天数据更新：这部分数据是在开盘的时候就可以获得日线级别的数据，然后保存在内存中一天的任何时候都可以使用。一天执行一次
    • 均线当天数据更新：这部分数据是在当天交易过程中获得的分钟级别的数据，然后将最终数据暂时定义为当天收盘价拼接到内存中。每30分钟执行一次。
  • K线形态要求：
    • 上穿：
    • 开盘价小于等于5日均线，收盘价大于20日或30日均线
    • 最低价小于5日均线，收盘价大于30日均线
    • 开盘价小于等于10日均线，收盘价大于30日均线
    • 下穿：
    • 开盘价大于等于5日均线，收盘价小于20日或30日均线
    • 最高价大于5日均线，收盘价小于30日均线
    • 开盘价大于等于10日均线，收盘价小于30日均线
    • 最后开仓点：
    • 多仓：
      • 满足上穿条件
      • 针对最后一根要穿越的均线，盘中（14:30之前），最新价格高于均线价格0.5%，则开仓
      • 14:30之后，针对最后一根要穿越的均线，最新价格高于均线0.2%，则开仓
    • 空仓：
      • 满足下穿条件
      • 针对最后一根要穿越的均线，盘中（14:30之前），最新价格低于均线价格0.5%，则开仓
      • 14:30之后，针对最后一根要穿越的均线，最新价格低于均线0.2%，则开仓

3. 仓位管理

3.1 开仓规则

  • 计算开仓数量：

    订单金额 = 总资产 × 单次开仓比例
开仓手数 = 订单金额 / (合约价格 × 合约乘数)

  • 开仓限制：

    1. 检查涨跌停限制
    2. 考虑保证金要求
    3. 检查流动性条件
3.2 持仓调整
  • 移仓换月条件：
    1. 主力合约更换时自动执行
    2. 确保新旧合约可交易
    3. 保持原有持仓方向
  • 移仓流程：
    1. 平掉旧合约
    2. 开仓新合约
    3. 更新交易记录

4. 风险控制

4.1 止损机制
  • 跟踪均线止损：
    • 多仓：跟踪价格最高的均线（MA5、MA10、MA20、MA30中的最高值）
    • 空仓：跟踪价格最低的均线（MA5、MA10、MA20、MA30中的最低值）
    • 跳空检查：当天开盘价与前一交易日收盘价差异超过0.2%即为跳空
    • 时间分类：14:55:00为盘尾，其他时间为盘中
    • 动态止损比例：根据收益水平、跳空情况、交易时段确定0.25%-2%的止损比例
4.1.1 详细止损规则
收益水平 跳空情况 时段 止损比例 说明
< 5000 无跳空 盘中 1.0% 基础止损
< 5000 有跳空 盘中 0.5% 跳空风险较大，收紧止损
5000-15000 不限 盘中 1.0% 中等收益，标准止损
≥ 15000 不限 盘中 2.0% 高收益，放宽止损
< 5000 有跳空 盘尾 0.25% 最严格止损
< 5000 无跳空 盘尾 0.5% 盘尾收紧止损
5000-15000 不限 盘尾 0.5% 中等收益盘尾止损
≥ 15000 不限 盘尾 1.0% 高收益盘尾止损
4.1.2 配置参数
g.gap_ratio_threshold = 0.002      # 跳空比例：0.2%
g.market_close_times = ["14:55:00"] # 盘尾时间
g.profit_thresholds = [5000, 15000] # 价格分区
g.stop_ratios = [0.0025, 0.005, 0.01, 0.02] # 止损比例
4.2 特殊情况处理
  • 涨跌停板：
    • 无法开仓时取消交易
    • 无法平仓时持续尝试
  • 移仓失败：
    • 记录失败历史（g.change_fail_history）
    • 保留原有持仓信息

5. 交易执行

5.1 交易时间
  • 日盘：09:00开始交易
  • 夜盘：21:00开始交易
  • 14:55最后一次检查是否开新仓
5.2 核心交易步骤
  1. 获取所有可交易品种（分白天和晚上）
  2. 获取所有可交易品种今天之前所需的数据，并保存到内存中
  3. 检查均线交叉数量，过滤掉交叉过多的品种（一天执行一次）
  4. 获取所有可交易品种今天所需的分钟数据作为今天数据，和2中的数据合并出最新的均线数据，并保存到内存中
  5. 根据交易品种的今天数据和均线数据，判断是否出现了上穿或者下穿的情况
  6. 针对那些有上穿和下穿的情况检查是否满足开仓条件
  7. 针对满足开仓条件的标的，计算购买的金额，并发起交易请求
  8. 针对已经持仓的标的，检查是否换月移仓
  9. 针对已经持仓的标的，检查是否止损或止盈
5.3 均线交叉过滤机制
  • 目的：过滤掉均线频繁交叉的品种，避免在震荡行情中开仓
  • 检查参数：
    • g.max_ma_crosses：最大允许的均线交叉数量（默认3次）
    • g.ma_cross_check_days：检查均线交叉的天数（默认5天）
  • 检查逻辑：
    • 计算过去5天内MA5、MA10、MA20、MA30之间的交叉次数
    • 统计所有均线对（MA5-MA10、MA5-MA20、MA5-MA30、MA10-MA20、MA10-MA30、MA20-MA30）的交叉
    • 如果总交叉数超过最大允许值，该品种当天不参与交易
  • 执行时机：每天21:05和09:05各执行一次
5.4 不同时间点任务分配
  • 由具体时间触发的
    • 21:05：任务1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
    • 21:35：任务4, 5, 6, 9
    • 22:05：任务4, 5, 6, 9
    • 22:35：任务4, 5, 6, 9
    • 09:05：任务1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
    • 09:35：任务4, 5, 6, 9
    • 10:05：任务4, 5, 6, 9
    • 10:35：任务4, 5, 6, 9
    • 11:05：任务4, 5, 6, 9
    • 11:25：任务4, 5, 6, 9
    • 13:35：任务4, 5, 6, 9
    • 14:05：任务4, 5, 6, 9
    • 14:35：任务4, 5, 6, 8, 9
    • 14:55：任务4, 5, 6, 8, 9
  • 由具体时间触发的
    • 任务7：任务6满足条件要开仓的时候才会执行任务7

交易规则

  • 采用异步报单模式
  • 使用真实价格
  • 考虑交易成本：
    • 手续费：按照不同品种设置
    • 滑点：按照品种特性设置
    • 保证金：按照交易所要求设置

烛台影线形态反向交易策略 v001

核心思路

该策略基于烛台形态检测，专门识别带有明显影线的K线形态，并按照影线的相反方向进行交易。这是一种基于"结论1"逻辑的反向交易策略，即认为影线代表市场的假突破，应该按相反方向进行交易。

  1. 策略来源/ 本地
  2. 策略名称：烛台影线形态反向交易策略
  3. 实现理念：基于烛台形态的反向交易思路

主要特点

  1. 烛台形态识别（上影线/下影线）
  2. 反向交易逻辑（影线相反方向）
  3. 固定止损保护（可配置）
  4. 动态追踪止盈机制
  5. 自动合约换月功能
  6. 支持日内和夜盘交易

具体策略逻辑

1. 交易品种

  • 交易品种：流动性较好的商品期货和金融期货
  • 默认关注品种：RM、RB、AU、CU、M、Y、CF、SR
  • 夜盘品种：金属、能源、农产品等
  • 日盘品种：其他商品、股指期货等
  • 交易合约：主力合约

2. 形态识别

2.1 烛台形态条件
  • 实体长度阈值：使用历史30天平均实体长度作为基准
  • 影线与实体比率：影线长度 >= 1.2 × 实体长度（g.hatch_to_body_ratio）
  • 相反影线限制：相反方向影线 < 0.5 × 实体长度（g.opposite_hatch_ratio）
2.2 形态类型
  • 上影线形态：
    • 上影线长度 >= 1.2 × 实体长度
    • 下影线长度 < 0.5 × 实体长度
    • 交易方向：做空（反向交易）
  • 下影线形态：
    • 下影线长度 >= 1.2 × 实体长度
    • 上影线长度 < 0.5 × 实体长度
    • 交易方向：做多（反向交易）

3. 仓位管理

3.1 开仓规则

  • 计算开仓数量：

    单手保证金 = 当前价格 × 合约乘数 × 保证金比率
可用资金 = 账户资金 × 资金使用比例（80%）
开仓手数 = min(最大保证金限制 / 单手保证金, 可用资金 / 单手保证金)

  • 开仓限制：

    1. 检查涨跌停限制
    2. 考虑保证金要求（g.max_margin_per_position = 20000）
    3. 检查流动性条件
    4. 防止同品种重复开仓
3.2 持仓调整
  • 移仓换月条件：
    1. 主力合约更换时自动执行
    2. 确保新旧合约可交易
    3. 保持原有持仓方向和止损止盈记录
  • 移仓流程：
    1. 平掉旧合约
    2. 开仓新合约
    3. 更新交易记录

4. 风险控制

4.1 止损机制
  • 固定止损：
    • 固定止损率：1%（g.fixed_stop_loss_rate = 0.01）
    • 当亏损达到1%时立即平仓
    • 适用于所有交易，无条件执行
4.2 动态追踪止盈
  • 分级追踪止盈：根据已实现的最大利润设置不同的追踪止损比率
    • 若最大利润 ≤ 5%：使用1%追踪止损（g.trailing_stop_rates[0] = 0.01）
    • 若最大利润在5%-10%之间：使用2%追踪止损（g.trailing_stop_rates[1] = 0.02）
    • 若最大利润 > 10%：使用3%追踪止损（g.trailing_stop_rates[2] = 0.03）
  • 追踪机制：
    • 实时记录持仓的最大利润
    • 当利润回撤超过对应阈值时触发止盈
    • 例如：最大利润8%，当前利润5%，回撤3% > 2%，触发止盈
4.2.1 详细止盈规则
最大利润水平 追踪止损率 触发条件 说明
≤ 5% 1% 利润回撤 ≥ 1% 小额利润，保守止盈
5%-10% 2% 利润回撤 ≥ 2% 中等利润，适度止盈
> 10% 3% 利润回撤 ≥ 3% 高额利润，宽松止盈
4.3 配置参数
g.fixed_stop_loss_rate = 0.01  # 固定止损比率（1%）
g.trailing_stop_thresholds = [0.05, 0.10]  # 动态追踪止损触发条件（5%, 10%）
g.trailing_stop_rates = [0.01, 0.02, 0.03]  # 动态追踪止损比率（1%, 2%, 3%）
g.hatch_to_body_ratio = 1.2  # 影线与实体长度比率阈值
g.opposite_hatch_ratio = 0.5  # 相反方向影线与实体长度比率阈值

5. 交易执行

5.1 交易时间
  • 日盘：09:05开始交易
  • 夜盘：21:05开始交易
  • 14:55最后一次检查
5.2 核心交易步骤
  1. 任务1: 获取所有可交易品种（分白天和晚上）
  2. 任务2: 获取历史数据并计算实体长度阈值（基于30天历史数据）
  3. 任务3: 获取今日分钟数据并聚合为日数据
  4. 任务4: 检测烛台影线形态
  5. 任务5: 检查开仓条件（价格合理性、流动性等）
  6. 任务6: 执行交易（按影线相反方向开仓）
  7. 任务7: 检查止损止盈
  8. 任务8: 检查换月移仓
5.3 时间点任务分配
  • 夜盘开始：
    • 21:05：任务1, 2, 3, 4, 5, 6, 7（完整流程）
    • 21:35, 22:05, 22:35：任务3, 4, 5, 6, 7（常规检查）
  • 日盘开始：
    • 09:05：任务1, 2, 3, 4, 5, 6, 7（完整流程）
    • 09:35, 10:05, 10:35, 11:05, 11:25, 13:35, 14:05：任务3, 4, 5, 6, 7（常规检查）
  • 收盘前：
    • 14:35, 14:55：任务3, 4, 5, 6, 7, 8（包含移仓检查）

6. 策略特色

6.1 反向交易逻辑
  • 上影线 → 做空：认为上影线表示上方压力强劲，价格可能下跌
  • 下影线 → 做多：认为下影线表示下方支撑强劲，价格可能上涨
  • 基于"影线代表假突破"的交易理念
6.2 智能风控系统
  • 固定止损保护本金
  • 分级追踪止盈锁定利润
  • 根据盈利水平动态调整止盈策略
  • 自动合约换月避免交割风险
6.3 品种选择策略
  • 重点关注流动性好的主流品种
  • 支持夜盘和日盘品种
  • 避免同品种重复开仓
  • 动态获取主力合约

交易规则

  • 采用异步报单模式
  • 使用真实价格
  • 考虑交易成本：
    • 开仓手续费：0.0023%
    • 平仓手续费：0.0023%
    • 平今手续费：0.23%
    • 滑点：2个价格单位
  • 保证金比例：按品种设置（4%-22%不等）
  • 最大单品种保证金：20000元

期货左侧交易策略（带网格和对冲）v001

FutureLeftSide_v001.py 将仓位拆分为底仓左侧多头、网格多头和空头对冲三大组件，所有任务在执行前会优先尝试移仓换月，确保逻辑仅在可交易时间与主力合约下运行。

底仓左侧多头

  • 开仓条件
    • 达到品种配置的开盘时间（is_trading_time_reached）。
    • 遍历 g.base_position_grid 未成交档位：档位价 ≥ 当前价立即市价买入；档位价 < 当前价仅保留价格最高的两个档位挂限价单。
    • 仅对尚未记录的档位下单，避免重复委托。
  • 止盈 / 止损条件
    • 市价 ≥ g.base_position_exit_price[symbol] 时一次性平掉底仓多头。
    • 策略未设置固定止损，风险由网格和对冲组件共同覆盖。
  • 检查时间点
    • 开仓检查：09:05（日盘）、09:35（日盘金融类标的）、21:05（夜盘）。
    • 止盈检查：09:35、10:05、10:35、11:05、13:35、14:05、14:35、14:55、21:05、21:35、22:05。

网格多头（可选）

  • 开仓条件
    • 达到交易时间且当前价低于 start_price。
    • 计算应触发的网格层级：目标价 ≥ 当前价使用市价单，其余只选择最高两个目标价挂限价单。
    • 成交后在 g.grid_buy_levels 中标记目标价，防止重复下单。
  • 止盈 / 止损条件
    • 市价 ≥ target_price + exit_grid_size 时对应仓位全部卖出并解除标记。
    • 未额外设定止损。
  • 检查时间点
    • 开仓检查：09:05（日盘）、09:35（日盘金融类标的）、21:05（夜盘）。
    • 止盈检查：与底仓止盈相同的全部时间点。

空头对冲（可选）

  • 开仓条件
    • 当天存在已成交的底仓档位（依据订单状态与成交量确认）。
    • 对每个符合条件的档位按档位价挂空单，数量等于底仓手数，仅首次成功时记录。
  • 止盈 / 止损条件
    • 固定止损：收益率 ≤ -1% 时立即平仓。
    • 盈利回撤止盈：当前收益距离历史最大收益回撤 ≥ 0.3% 时平仓。
    • 成本区域止盈：达到盈利阶段后，收益回落至 ±2% 区间内触发。
  • 检查时间点
    • 开仓检查：09:05（日盘）、09:35（日盘金融类标的）、21:05（夜盘） 以及全部止盈检查时间点（用于补挂漏单）。
    • 止盈检查：与网格、底仓相同的全部时间点。