MAPatternStrategy_v002_核心逻辑.md 9.2 KB
均线形态交易策略 v002 核心逻辑详解
概述
本策略基于均线走势（前提条件）+ K线形态（跳空、价格验证）的期货交易策略，通过两阶段筛选和执行机制进行交易。
开仓逻辑结构总览
开仓验证包含两个独立阶段，每个阶段都有明确的检查项：
第一阶段：均线走势和跳空检查
位置：check_ma_trend_and_open_gap函数
目的：筛选出符合均线趋势要求且满足跳空条件的品种
检查内容：
- 均线贴近度
- 极端趋势过滤
- 均线排列模式
- 历史模式一致性
- 跳空方向检查（必选）- 趋势跟随或逆势操作
- 跳空幅度检查（可选）- 是否达到阈值
第二阶段：最终价格验证和开仓
位置：check_open_and_stop函数
目的：对候选品种进行最终价格验证，确认开仓时机
检查内容：
- 策略1：可选的日内价差检查
- 策略2：强制的日内变化阈值检查
- 策略3：价格回归到前日开盘收盘均值检查
详细逻辑说明
开仓验证包含两个独立阶段，每个阶段都有明确的检查项：
第一阶段：均线走势和跳空检查（函数：check_ma_trend_and_open_gap）
执行时间点
- 夜盘开盘：21:05:00（仅检查21:00开盘的品种）
- 日盘早盘：09:05:00（检查21:00和09:00开盘的品种）
- 日盘晚开：09:35:00（检查所有品种，包括09:30开盘的）
筛选条件（必须全部满足）
1. 均线贴近度检查
- 统计过去10天收盘价贴近各均线的次数
- MA5贴近次数 + MA10贴近次数 ≥ 8次（
g.ma_proximity_min_threshold = 8） - 贴近定义为：收盘价距离某条均线最近的均线
2. 极端趋势过滤
- 统计过去10天收盘价在所有均线上方/下方的天数
- 过滤条件：min(上方天数, 下方天数) ≥ 4天（
g.ma_pattern_extreme_days_threshold = 4） - 如果多空极端趋势同时出现且都达到阈值，则跳过该品种
3. 均线排列模式检查
- 多头模式：满足以下任一模式
- MA30 ≤ MA20 ≤ MA10 ≤ MA5
- MA30 ≤ MA20 ≤ MA5 ≤ MA10
- 空头模式：满足以下任一模式
- MA10 ≤ MA5 ≤ MA20 ≤ MA30
- MA5 ≤ MA10 ≤ MA20 ≤ MA30
4. 历史均线模式一致性检查
- 检查过去10天的均线模式一致性
- 一致性比例 ≥ 80%（
g.ma_pattern_consistency_threshold = 0.8） - 即10天中至少有8天符合当前方向的均线排列
5. 跳空方向检查（第一部分，必选）
- 策略1 - 趋势跟随（
g.ma_gap_strategy_mode = 1）：- 看涨趋势：必须向上跳空（开盘价 > 昨收价）
- 看跌趋势：必须向下跳空（开盘价 < 昨收价）
- 策略2 - 逆势操作（
g.ma_gap_strategy_mode = 2）：- 看涨趋势：必须向下跳空（开盘价 < 昨收价）
- 看跌趋势：必须向上跳空（开盘价 > 昨收价）
- 策略3 - 逆势操作（
g.ma_gap_strategy_mode = 3）：- 看涨趋势：必须向下跳空（开盘价 < 昨收价）
- 看跌趋势：必须向上跳空（开盘价 > 昨收价）
6. 跳空幅度检查（第二部分，可选）
- 选项A（
g.check_gap_magnitude = True）：检查跳空幅度与阈值比较- 策略1：
|开盘价差比例| >= 0.2%（g.ma_open_gap_threshold = 0.002） - 策略2/3：
|开盘价差比例| >= 0.2%（g.ma_open_gap_threshold2 = 0.002）
- 策略1：
- 选项B（
g.check_gap_magnitude = False）：不验证跳空幅度，只要方向正确即可
通过条件后的处理
- 将品种加入候选列表
g.daily_ma_candidates - 记录方向、开盘价、昨收价、前一日开盘价、均线值等信息
第二阶段：最终价格验证和开仓执行（函数：check_open_and_stop）
执行时间点
夜盘：21:05, 21:35, 22:05, 22:35 日盘：09:05, 09:35, 10:05, 10:35, 11:05, 11:25, 13:35, 14:05, 14:35, 14:55
开仓前最后一道关卡：最终价格验证
在每个时间点，对候选列表中的品种进行最终价格验证检查：
策略1 - 趋势跟随（g.ma_gap_strategy_mode = 1）：
- 选项A（
g.check_intraday_spread = False）：- 跳过日内价差检查，直接通过验证
- 选项B（
g.check_intraday_spread = True）：- 看涨趋势：当天价差 > 0（当前价 > 开盘价）
- 看跌趋势：当天价差 < 0（当前价 < 开盘价）
策略2 - 逆势操作+强制阈值（g.ma_gap_strategy_mode = 2）：
- 看涨趋势：当天变化比例 ≥ +0.5%（
g.ma_intraday_threshold_scheme2 = 0.005） - 看跌趋势：当天变化比例 ≤ -0.5%
- 说明：确保价格在下跳后有足够的反弹幅度
策略3 - 逆势操作+价格回归（g.ma_gap_strategy_mode = 3）：
- 看涨趋势：当前价格 ≥ (前一日开盘价 + 前一日收盘价) / 2
- 看跌趋势：当前价格 ≤ (前一日开盘价 + 前一日收盘价) / 2
- 说明：确保价格在下跳后回归到前一日开盘收盘均值附近
开仓执行流程
- 计算目标手数：
- 单手保证金 = 当前价 × 合约乘数 × 保证金比例
- 最大开仓手数 = min(最大保证金限制/单手保证金, 可用资金×80%/单手保证金)
- 单个标的最大持仓保证金限制：20,000元（
g.max_margin_per_position = 20000）
- 执行开仓并记录交易信息
- 从候选列表中移除已开仓品种
止损止盈检查
在完成开仓检查后，同时检查所有持仓的止损止盈条件（详见下方止损止盈逻辑部分）
止损逻辑
执行时间点
与开仓检查同步执行（第二阶段的所有时间点）
止损条件
固定止损
- 亏损比例 ≤ -1%（
g.fixed_stop_loss_rate = 0.01） - 计算公式：
- 多头：
(当前价 - 开仓价) / 开仓价 - 空头：
(开仓价 - 当前价) / 开仓价
- 多头：
- 触发后立即平仓，防止损失扩大
- 亏损比例 ≤ -1%（
交易时间适配性检查
- 夜盘时间只检查支持夜盘交易的品种
- 无夜盘品种在夜盘时间跳过止损检查
止盈逻辑
执行时间点
与开仓检查和止损检查同步执行（第二阶段的所有时间点） 建仓交易日内跳过动态止盈检查
止盈策略：均线跟踪止盈
启用条件
- 持仓超过建仓交易日
- 均线跟踪功能启用（
ma_trailing_enabled = True） - 特殊情况：多头开仓价 < MA5时禁用均线跟踪
动态止盈参数选择
时间相关偏移量：
- 14:55之后：偏移量 1%（
g.ma_offset_ratio_close = 0.01） - 其他时间：偏移量 0.3%（
g.ma_offset_ratio_normal = 0.003）
- 14:55之后：偏移量 1%（
均线选择逻辑：
- 持仓天数 ≤ 4天（
g.days_for_adjustment = 4）：使用MA5 - 持仓天数 > 4天：
- 当日变化率 ≥ 1.2倍日均变化率：使用MA5
- 当日变化率 < 1.2倍日均变化率：使用MA10
- 波动剧烈时（当日变化率 ≥ 1.5倍日均变化率）：强制使用MA5
- 持仓天数 ≤ 4天（
止盈触发条件
计算调整后均线值：
- 多头：调整后均线值 = 均线值 × (1 - 偏移量)
- 空头：调整后均线值 = 均线值 × (1 + 偏移量)
触发条件：
- 多头：当前价 < 调整后均线值
- 空头：当前价 > 调整后均线值
平仓执行：
- 触发条件后立即平仓
- 记录止盈原因：使用的均线、均线值、调整后值、当前价、持仓天数
其他重要机制
自动换月移仓
- 在每次策略执行前检查
- 当主力合约发生变化时自动移仓
- 考虑涨跌停板限制，避免极端情况下的移仓失败
缓存机制
- 排除缓存：记录当日不符合条件的合约，避免重复检查
- 均线检查缓存：记录每个品种在交易日的均线检查状态
- 候选列表：存储通过第一阶段检查的候选品种
风险控制参数
- 最大资金使用比例：80%（
g.usage_percentage = 0.8） - 单个标的最大持仓保证金：20,000元
- 固定止损比例：1%
- 均线贴近度最低要求：8次
- 极端趋势过滤阈值：4天
- 历史一致性要求：80%
策略参数配置
基础参数
- 均线周期：[5, 10, 20, 30]
- 历史数据天数：60天（确保足够计算MA30）
- 历史均线模式检查天数：10天
三种策略模式（g.ma_gap_strategy_mode）
策略1 - 趋势跟随：
- 跳空方向：与趋势一致（看涨上跳/看跌下跳）
- 跳空幅度：可选检查（
g.check_gap_magnitude） - 最终价格验证：日内价差可选检查（
g.check_intraday_spread） - 适用场景：追随趋势方向的强势突破
策略2 - 逆势操作+强制阈值：
- 跳空方向：与趋势相反（看涨下跳/看跌上跳）
- 跳空幅度：可选检查（
g.check_gap_magnitude） - 最终价格验证：强制日内变化阈值≥0.5%（
g.ma_intraday_threshold_scheme2） - 适用场景：捕捉回调后的强力反弹
策略3 - 逆势操作+价格回归：
- 跳空方向：与趋势相反（看涨下跳/看跌上跳）
- 跳空幅度：可选检查（
g.check_gap_magnitude） - 最终价格验证：价格回归到前日开盘收盘均值
- 适用场景：捕捉回调后的均值回归行情